プロビットとは:Probit

プロビットとは、累積正規分布P=Φ(z)で確率Pを得たとき、その値を与えるZのことです。

プロビット関数とは、逆関数 Z=Φ -1(p)のことです。

よく知られるように、25%(p=0.25)では、Z=-1.96になります。

正規分布(N(0,1))の場合、平均が0、標準偏差が1です。値zが、-1.96以下が25%、区間-1.96から0に入るのが25%、0から+1.96が25%、1.96以上が25%の分布になっています。

ペストとプロビット分析

The probit function is the inverse cumulative distribution function (CDF). For the standard normal distribution (often denoted N(0,1)), the CDF is commonly denoted Φ(z). Φ(z) is a continuous, monotone increasing sigmoid function whose domain is the real line and range is (0,1). As an example, consider the familiar fact that the N(0,1) distribution places 95% of probability between -1.96 and 1.96, and is symmetric around zero. It follows that

Φ(-1.96)=0.25  .

the probit function is the inverse of Φ(z), denoted Φ -1(p).

The idea of probit was published in 1934 by Chester Ittner Bliss (1899-1979) in an article in Science on how to treat data such as the percentage of a pest killed by a pesticide.

2項応答モデルの回帰分析:Binary Response Model

2通りの応答が考えられるとしましょう。たとえば、(好き,嫌い)とか(買う,買わない)の応答です。

商品を例にあげれば、重さと値段などの説明変数 xi,i=1~m でこの応答を予測する場合、

Probit(p)=a0+a1x1+a2x2+a3x3+・・・・amXm

のように、「何割の人が応答するか?」を推定することがよくあります。

  • このような分析をプロビット分析といいます。また、この回帰式で応答を予測するのをプロビット予測といいます。

代替案の比較分析:一対比較モデル分析

一対の代替案を提示して、どちらがよいか答える場合を想定しましょう。

  • 住宅購入の場合は、広さ、通勤距離、日当たり、値段などがXiであらわせるでしょう。

各案は、特性(x1,x2,・・・,xm)であらわされるとして、案の良さ(効用)が、線形関数で表示されるとしましょう。

U(x)= a0+a1x1+・・・・+amxm

A案とB案の効用の差は

Ua-Ub=a1(xa1-xb1)+a2(xa2-xb2)+・・・・・+am(xam-xbm)

効用の差に応じて、どちらかの案を選択するならば、

Probit(p)= Ua-Ub=a1(xa1-xb1)+a2(xa2-xb2)+・・・・・+am(xam-xbm)

というモデルが考えられます。

観測されたPj,(xa1j,Xb1j)・・・・(xamj,Xbmj),j=1~n のデータを用いて、線形重回帰分析で モデルの未知パラメータ(a1,a2,・・・,am)と標準偏差σを推定すれば、モデル完成です。


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Last-modified: 2010-05-24 (月) 12:28:00 (3436d)