基礎数学

  • 確率変数
  • 平均
  • 分散
  • 相関係数とピタゴラスの定理
  • 中心極限定理
  • 最小二乗法
  • 逐次最小二乗法
  • 統計的検定
  • ガウス・マルコフの定理
  • 最適化
  • ラグランジュの未定乗数法

最小分散

  • 資産の収益
  • ポートフォリオ
  • 最小分散ポートフォリオ
  • ファンド定理

期待効用と最適化

  • 期待効用
  • リスクプレミアム
  • 効用関数
  • 効用関数の最大化とCAPMの導出
  • ボラティリティ
  • 確率的ボラティリティ モデル:SVモデル
  • CAPMのベータの計算方法
  • リスク中立確率とCAPM
  • リスクの市場価格とCAPM
  • インデックスモデルとリスク分解:システマティックリスクと固有リスク
  • 消費CAPM
  • ルーカスの資産価格モデル
  • 資本資産価格モデル
  • 最適ポートフォリオと分離定理

関連

  • 資本コストと企業価値の評価
  • 裁定価格理論
  • MM理論

練習問題

  • 解いてみよう!

関連

  • オッズとオッズ比
  • ロジスティック回帰分析
  • 賭けの定理
  • ギャンブラー破産問題
  • マルコフ過程

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Last-modified: 2010-09-22 (水) 00:12:00 (2527d)